# | 固有値分解の考え方 |
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1 |
正方行列 A に対して、以下が成り立つ固有ベクトル\vec{v}と固有値λが存在する。 A\vec{v}=λ\vec{v} |
2 |
固有値を並べた行列をΛとする。 Λ=\begin{pmatrix} λ_{1} & & \\ & λ_{2} & \\ & & ... \end{pmatrix} |
3 |
固有ベクトルを並べた行列をVとする。 V=\begin{pmatrix} \vec{v}_{1} & \vec{v}_{2} & ...\end{pmatrix} |
4 |
行列で表すと AV=VΛ |
5 | ∴A=VΛV^{-1} |
1でA\vec{v}=λ\vec{v}となってたのが、4でAV=VΛとなっている。まるでλと\vec{v}が入れ替わってしまったかのよう。しかしこれは、対角行列であるΛを左から掛けるか、右から掛けるかの問題であり、この場合は右から掛けないと、列で並べた\vec{v}_{1} 、\vec{v}_{2}、…とλ_{1} 、λ_{2}、…の順序性が保てなくなる。だからAV=ΛVは誤りでAV=VΛが正しい。なお、特異値の方も同じくS*を右から掛けなければならない(*Σと表記するケースもある)。
「行列を対角化するには」というページにとてもわかり易い解説があったので拝借した。ありがとうございますm(_ _)m。 対角行列を右から掛ける(←)と、各\bbox[skyblue]{列}がλ_x倍\\ \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \\ \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \bbox[orange]{λ_1} & 0 & 0 \\ 0 & \bbox[yellow]{λ_2} & 0 \\ 0 & 0 & \bbox[green]{λ_3} \end{pmatrix}= \begin{pmatrix} \bbox[orange]{λ_1}a_{11} & \bbox[yellow]{λ_2}a_{12} & \bbox[green]{λ_3}a_{13} \\ \bbox[orange]{λ_1}a_{21} & \bbox[yellow]{λ_2}a_{22} & \bbox[green]{λ_3}a_{23} \\ \bbox[orange]{λ_1}a_{31} & \bbox[yellow]{λ_2}a_{32} & \bbox[green]{λ_3}a_{33} \\ \end{pmatrix} 対角行列を左から掛ける(→)と、各\bbox[skyblue]{行}がλ_x倍\\ \begin{pmatrix} \bbox[orange]{λ_1} & 0 & 0 \\ 0 & \bbox[yellow]{λ_2} & 0 \\ 0 & 0 & \bbox[green]{λ_3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \\ \end{pmatrix}= \begin{pmatrix} \bbox[orange]{λ_1}a_{11} & \bbox[orange]{λ_1}a_{12} & \bbox[orange]{λ_1}a_{13} \\ \bbox[yellow]{λ_2}a_{21} & \bbox[yellow]{λ_2}a_{22} & \bbox[yellow]{λ_2}a_{23} \\ \bbox[green]{λ_3}a_{31} & \bbox[green]{λ_3}a_{32} & \bbox[green]{λ_3}a_{33} \\ \end{pmatrix}
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